MACRO INDICATOR

期限利差 10Y-3M

10 年期与 3 个月国债收益率之差是期限结构的另一种经典口径。它与 10Y-2Y 互补,常用于观察增长与流动性预期的边际变化;信号的领先期可能较长,建议与信用与情绪指标配合使用。

最近更新: 2026/02/18 22:30

走势

支持日/月/季维度与悬停日期定位。

10Y - 3M (%)

曲线倒挂(<0)常见于紧缩与衰退预期阶段。

2026/02/18

相关指标

把同一类信号放在一起对照,通常比单个指标更稳妥。

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